目前比较流行的Python量化开源框架汇总(交易+风险分析工具)

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 注:点击框架名称通往Github

talib

talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算行情数据的技术分析指标


numpy

介绍:4个用python实现的科学计算包。包括:1、4个强大的N维数组对象Array;2、比较开花结果图片 是什么期期是什么是什么的句子的句子的句子的句子 图片 期的句子的(广播)函数库;3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包;4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包scipy配合使用更加方便。


scipy

介绍:SciPy是一款方便、易于使用、专为科学和工程设计的Python工具包。它包括统计、优化、线性代数、傅里叶变换、信号和图像防止、常微分方程求解等等。


pandas

介绍:Python Data Analysis Library 或 pandas 是基于NumPy 的五种工具,该工具是为了防止数据分析任务而创建的。Pandas 纳入了少许库和这一标准的数据模型,提供了高效地操作大型数据集所需的工具。pandas提供了少许能使大伙儿儿 快速便捷指在理数据的函数和法律土措施。你放慢就会发现,它是使Python成为强大而高效的数据分析环境的重要因素之一。


quantdsl

介绍: quantdsl包是Quant DSL语法在Python中的4个实现。Quant DSL 是财务定量分析领域专用语言,也是对衍生工具进行建模的功能编程语言。Quant DSL封装了金融和交易中使用的模型(比如市场动态模型、最小二乘法、蒙特卡罗法律土措施、货币的时间价值)。


statistics

介绍:python内建的统计库,该库提供用于计算数值数据的数学统计的功能。


PyQL

介绍: PyQL构建在Cython之上,并在QuantLib之上创建4个很浅的Pythonic层,是对QuantLib的4个包装,并利用Cython更好的性能。


pyfin

介绍:针对于中国市场的Pandas定量投资金融工具包


vollib

介绍:Vollib是用于计算期权价格、隐含波动率的纪念日工具包。并能非常快速和准确的技术来获得期权的隐含波动率。


QuantPy

介绍:python量化金融框架。目前还是4个alpha版本,都需要从雅虎网站获取每日收益的投资组合类。计算夏普比率和有效边界,并实现投资组合优化。


Finance-Python

介绍:纯python实现的金融计算库,目标是提供进行量化交易必要的工具,包括但不限于:定价分析工具、技术分析指标。其中每项实现参考了quantlib。


ffn

介绍:ffn是4个专门为从事量化金融工作的大伙儿儿 提供金融数据分析功能的python包。 它指在重量级包(Pandas,Numpy,Scipy等)的基础上,并提供了广泛的功能模块,包括性能测量、图形可视化和数据转换。


pynance

介绍:PyNance是用于从股票和衍生品市场检索、分析和可视化数据的开源软件。 比较不得劲的是它并能用于生成机器学习算法的形态和标签的工具。


tia

介绍:TIA是针对彭博数据库设置的,它提供bloomberg数据访问、更简便的pdf文档生成、回溯测试功能、技术分析功能、收益率分析和有几只常用的Windows utils的工具包。

交易和回测


BigQuant

介绍:人工智能量化交易平台,拥有充足的金融数据,可直接使用90%的主流机器学习/ 宽度学习Python包。


TA-Lib

介绍:TA-Lib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算价格的技术分析指标。 是技术分析者和量化人员在策略开发中常用的量化分析包。


easytrader

介绍:提供券银河/银河客户端/广发/湘财证券/雪球的基金、股票自动系统线程化交易以及自动打新,支持跟踪 joinquant /ricequant 模拟交易 和 实盘雪球组合, 量化交易组件。作者意味你说歌词 是90后,你敢信?


vnpy

介绍:vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架,在github上是4个比较火的项目,目前对接的交易接口不得劲充足,无论是股票接口还是期货接口。


实盘易

介绍:实盘易(ShiPanE)Python SDK,通达信自动化交易 API 及量化平台。


easyquotation

介绍:实时获取新浪 / Leverfun 的免费股票以及 level2 十档行情 / 集思路的分级基金行情, 很小,但非常实用。


pyalgotrade-cn

介绍:Pyalgotrade-cn 在原版的基础去掉 入了A股历史行情回测,并整合了tushare提供实时行情。以便大伙儿儿 对这一人的策略进行回测和模拟测试。这一项目提供了比特币的交易接口。


pyktrader

基于pyctp接口,并采用vnpy的eventEngine,使用tkinter作为GUI的python交易平台


trade

介绍:trade是金融应用的4个包。 它主这一这一用于分析主题投资和事件驱动策略。 主题代表都需要交易的任何东西,而事件则代表影响4个或多个主题的任何内容,如证券交易所政策或股票分割。它是针对与金融市场有关的任何五种主题和事件进行开发的投资工具包。


zipline

介绍:4个事件驱动股票策略量化回测框架,由Quantopian开源,目前国内的这一这一Python编程语言的在线量化回测平台时会以zipline为模板开发应用的。


QuantSoftware Toolkit

介绍:QSToolKit(QSTK)是4个基于Python的开源软件框架,旨在支持组合构建和管理。 为金融学生、计算机学生和具有编程经验的量化分析师建立QSToolKit。支持建模分析、回测分析和实盘交易。


quantitative

介绍:quantitative是4个事件驱动和多功能的反向测试库。 用户都需要用定量测试大伙儿儿 的交易模型。意味仍在开发中,谨慎使用。


analyzer

介绍:用于实时金融数据分类分类整理、分析和开发交易策略的4个金融分析包。


bt

介绍:bt是用于测试定量交易策略的Python的灵活的backtesting框架。 bt建立在ffn之上,封装了这一这一机器学习、信号防止和统计函数。bt的目的是建好轮子,让量化人员把重点装入 策略开发上。


rqalpha

介绍:一款量化回测平台。


quantconnect

介绍:国外一款在线的量化回测平台。


backtrader

介绍:4个功能充足的Python测试和交易框架。backtrader并能让策略研究员专注于编写可重用的交易策略、指标和分析器,而时会花时间构建基础设施。理念累似 bt.


pythalesians

介绍:网上对这一量化分析包的介绍资料无须多。


pybacktest

介绍:在Python 结合Pandas包的矢量化测试框架,旨在帮助宽客回测更容易、 紧凑、简单、快速。


pyalgotrade

介绍:PyAlgoTrade是4个事件驱动的算法交易Python库。 尽管设计初衷是回溯测试,但现在意味都需要实盘交易,并且中含比特币的交易。pyalgotrade-cn是国内版针对中国市场的开源量化包。


tradingWithPython

介绍:从名字就都需要看出,这是4个使用Python 来进行交易的4个量化分析包,使用它都需要完成一系列金融量化教程的学习。


algobroker

介绍:这是4个算法交易执行引擎。


pysentosa

介绍:pysentosa是4个针对sentosa自动化交易系统的Python接口,作者Wu Fuheng


finmarketpy

介绍:finmarketpy是4个基于Python的库,帮助你并能使用简单易用的API分析金融数据以及回测交易策略。


volatility-trading

基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器


quant

在这里分类分类整理了这一量化金融和算法交易的资料,大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。


风险分析

pyfolio

介绍:组合投资和风险分析的库,是与zipline配合使用的4个组合风险分析工具。BigQuant平台可直接使用,已安装完成。


qrisk

介绍:和pyfolio一样,也是配合zipline使用的,主要用来分析因子风险。


finance

介绍:财务风险计算库,该项目的目的是提供易于使用的python代码进行财务风险计算。


qfrm

介绍:定量金融风险管理,用于度量、管理和可视化投资组合风险的极好的OOP工具。


visualize-wealth

介绍:投资组合构建与定量分析


VisualPortfolio

介绍:用于可视化分析投资组合的工具


Reference:链接:https://www.jianshu.com/p/1658f319bfdc